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ストラテジー検証

風邪引きました。
喉をやられて、ガラガラ声しかでません。
というか、声出すのが辛い状態です。

というわけで、今日は養生する意味もかねて一日中引きこもって 株のシストレの研究に明け暮れていました。

今 私が採用しているストラテジーは 最終的な勝率は高いし 期待値も悪くは無いんですが、ドローダウンが大きくて、株の平均保有日数が長いという欠点があります。

んで、色々とパラメータを弄くってひたすら検証してみた結果がこちら。

 年 最大DD j勝  負  勝率  平均利益  平均損失  期待値  平均
保有
日数 
年利 
1997 24.90% 219 73 75.00% 12.20% -16.90% 4.90% 6.6 150.00%
1998 23.20% 94 31 75.20% 9.20% -16.00% 3.00% 6.4 43.30%
1999 12.00% 224 25 90.00% 13.00% -16.40% 10.00% 4 269.30%
2000 3.30% 217 21 91.20% 11.60% -15.20% 9.20% 4.1 240.90%
2001 12.30% 143 37 79.40% 8.30% -15.00% 3.50% 5.5 73.40%
2002 4.80% 56 12 82.40% 8.90% -9.20% 5.70% 6.8 45.90%
2003 2.10% 85 11 88.50% 10.30% -8.90% 8.10% 4.8 87.00%
2004 5.10% 128 11 92.10% 12.60% -10.60% 10.80% 3.6 174.90%
2005 9.00% 34 13 72.30% 10.90% -16.50% 3.30% 6.3 17.90%
2006 8.50% 312 26 92.30% 9.30% -14.60% 7.50% 4.6 270.00%
2007 11.70% 99 32 75.60% 8.80% -9.20% 4.40% 6.7 64.50%

変更前) 変更後)
平均年利=150%
勝率79.5%
平均ドローダウン=20.26%
最大ドローダウン=36.5%
平均保有日数=19.15日
平均年利=130%
勝率83.9%
平均ドローダウン=10.63%
最大ドローダウン=24.9%
平均保有日数=5.4日

平均年利が少し落ちましたが、ドローダウン、保有日数ともに大きく改善しました。
でも、もうちょい 最大ドローダウンを小さくしたいところです。

とりあえず、地道に調査あるのみです。

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